Giuseppe Cavaliere

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2018
Citaties	2175	1021
h-index	24	19
i10-index	44	30

260

130

195

2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202310 11 2 13 20 22 26 86 55 77 61 77 120 102 157 137 146 171 150 226 197 254 16

Openbare toegang

Alles bekijken

27 artikelen

2 artikelen

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

Robert TaylorProfessor of Financial Econometrics, University of EssexGeverifieerd e-mailadres voor essex.ac.uk
Anders RahbekProfessor, University of CopenhagenGeverifieerd e-mailadres voor econ.ku.dk
Iliyan GeorgievUniversity of BolognaGeverifieerd e-mailadres voor unibo.it
Luca FanelliProfessor of Econometrics, Department of Economics, University of BolognaGeverifieerd e-mailadres voor unibo.it
Morten Ørregaard NielsenDNRF Chair and Professor of Economics, Aarhus UniversityGeverifieerd e-mailadres voor econ.au.dk
Michele CostaDepartment of Economics, University of BolognaGeverifieerd e-mailadres voor unibo.it
Steve Leybourneuniversity of nottinghamGeverifieerd e-mailadres voor nottingham.ac.uk
David HarveyProfessor of Econometrics, University of NottinghamGeverifieerd e-mailadres voor nottingham.ac.uk
H. Peter BoswijkProfessor of Financial Econometrics, University of AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor uva.nl
Dennis KristensenUniversity College LondonGeverifieerd e-mailadres voor ucl.ac.uk
Arianna AgostoAssistant Professor, University of PaviaGeverifieerd e-mailadres voor unipv.it
Giovanni AngeliniUniversity of BolognaGeverifieerd e-mailadres voor unibo.it
Peter C. B. PhillipsYale UniversityGeverifieerd e-mailadres voor yale.edu
Stephan SmeekesMaastricht UniversityGeverifieerd e-mailadres voor maastrichtuniversity.nl
Carsten TrenklerUniversity of MannheimGeverifieerd e-mailadres voor uni-mannheim.de
Matteo BarigozziFull Professor - Alma Mater Studiorum Università di BolognaGeverifieerd e-mailadres voor unibo.it
Paolo ParuoloEuropean Commission Joint Research CentreGeverifieerd e-mailadres voor ec.europa.eu
Lorenzo TrapaniUniversity of NottinghamGeverifieerd e-mailadres voor nottingham.ac.uk
Dimitris N. PolitisUCSDGeverifieerd e-mailadres voor ucsd.edu
Cinzia ViroliDept. of Statistical Sciences, University of Bologna, ItalyGeverifieerd e-mailadres voor unibo.it

Volgen

Giuseppe Cavaliere

University of Bologna and University of Exeter

Geverifieerd e-mailadres voor unibo.it - Homepage

Econometrics Time Series Analysis Financial Econometrics Statistical Inference


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Testing for unit roots in time series models with non-stationary volatility G Cavaliere, AMR Taylor Journal of Econometrics 140 (2), 919-947, 2007	171	2007
Unit root tests under time-varying variances G Cavaliere Econometric Reviews 23 (3), 259-292, 2005	167	2005
Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility G Cavaliere, A Rahbek, AM Taylor Journal of Econometrics 158 (1), 7-24, 2010	145	2010
Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility G Cavaliere, AMR Taylor Econometric Theory 24 (1), 43, 2008	140	2008
Bootstrap Determination of the Cointegration Rank in VAR Models A Rahbek, G Cavaliere, RAM Taylor Econometrica, 2012	128*	2012
Testing for unit roots in bounded time series G Cavaliere, F Xu Journal of Econometrics 178, 259-272, 2014	103	2014
Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity G Cavaliere, A Rahbek, AMR Taylor Econometric Theory 26 (6), 1719-1760, 2010	102	2010
Limited time series with a unit root G Cavaliere Econometric Theory 21 (5), 907-945, 2005	85	2005
Heteroskedastic time series with a unit root G Cavaliere, AMR Taylor Econometric Theory 25 (5), 1228-1276, 2009	84	2009
Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX) A Agosto, G Cavaliere, D Kristensen, A Rahbek Journal of Empirical Finance 38, 640-663, 2016	74	2016
Time‐transformed unit root tests for models with non‐stationary volatility G Cavaliere, AM Robert Taylor Journal of Time Series Analysis 29 (2), 300-330, 2008	63	2008
Testing for a change in persistence in the presence of non-stationary volatility G Cavaliere, AMR Taylor Journal of Econometrics 147 (1), 84-98, 2008	54	2008
Stationarity tests under time-varying second moments G Cavaliere, AMR Taylor Econometric Theory 21 (6), 1112, 2005	53	2005
Inference on co-integration parameters in heteroskedastic vector autoregressions HP Boswijk, G Cavaliere, A Rahbek, AMR Taylor Journal of Econometrics 192 (1), 64-85, 2016	39	2016
Bootstrap M unit root tests G Cavaliere, AM Robert Taylor Econometric Reviews 28 (5), 393-421, 2009	37	2009
Testing for unit roots in the presence of a possible break in trend and nonstationary volatility G Cavaliere, DI Harvey, SJ Leybourne, AMR Taylor Econometric Theory 27 (5), 957-991, 2011	36	2011
Lag length selection for unit root tests in the presence of nonstationary volatility G Cavaliere, PCB Phillips, S Smeekes, AMR Taylor Econometric Reviews 34 (4), 512-536, 2015	35	2015
Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models G Cavaliere, HB Nielsen, A Rahbek Econometrica 83 (2), 813–831, 2015	32	2015
Bootstrap determination of the co-integration rank in heteroskedastic VAR models G Cavaliere, A Rahbek, AM Robert Taylor Econometric Reviews 33 (5-6), 606-650, 2014	30	2014
Testing stationarity under a permanent variance shift G Cavaliere Economics Letters 82 (3), 403-408, 2004	30	2004

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs