Volgen
Lining Yu
Lining Yu
PhD Student, Humboldt Universität zu Berlin
Geverifieerd e-mailadres voor hu-berlin.de - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Tenet: Tail-event driven network risk
WK Härdle, W Wang, L Yu
Journal of Econometrics 192 (2), 499-513, 2016
3662016
An AI approach to measuring financial risk
L Yu, WK Härdle, L Borke, T Benschop
The Singapore Economic Review 68 (05), 1529-1549, 2023
172023
FRM: a Financial Risk Meter based on penalizing tail events occurrence
L Yu, WK Härdle, L Borke, T Benschop
SFB 649 Discussion Paper, 2017
102017
Tail Event Driven Factor Augmented Dynamic Model
W Wang, L Yu, B Wang
IRTG 1792 Discussion Paper, 2020
2020
Quantile lasso regression for single index model
L Yu
Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 2014
2014
Quantile Regression with high dimensional Single-Index Models
WK Härdle, W Wang, L Zhu, Y Fan, L Yu
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–6