Steven Vanduffel

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2019
Citaties	3379	1387
h-index	31	20
i10-index	60	35

360

180

270

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202421 67 58 67 102 104 97 132 148 182 171 177 174 211 224 162 167 176 215 306 346

Openbare toegang

Alles bekijken

39 artikelen

0 artikelen

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

Dhaene JanOrdinary Professor Actuarial Science, KU LeuvenGeverifieerd e-mailadres voor kuleuven.be
Carole BernardProfessor, Grenoble Ecole de Management, FranceGeverifieerd e-mailadres voor grenoble-em.com
Rüschendorf,LudgerStochastik,Uni FreiburgGeverifieerd e-mailadres voor stochastik.uni-freiburg.de
Kaas, RobProfessor of Actuarial Statistics, University of AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor uva.nl
Emiliano A. ValdezUniversity of ConnecticutGeverifieerd e-mailadres voor uconn.edu
Kris BoudtGhent University, Vrije Universiteit Brussel, Vrije Universiteit AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor ugent.be
Qihe TangUniversity of New South WalesGeverifieerd e-mailadres voor unsw.edu.au
Andrew ChernihGeverifieerd e-mailadres voor andrewch.com
Giovanni PuccettiUniversity of Milan, ItalyGeverifieerd e-mailadres voor unimi.it
Wim SchoutensGeverifieerd e-mailadres voor kuleuven.be
Prof. dr. Jing YaoSoochow UniversityGeverifieerd e-mailadres voor suda.edu.cn
Rodrigue KazziPh.D. student in Mathematical Risk AnalysisGeverifieerd e-mailadres voor vub.be
ZINOVIY LANDSMANUniversity of HaifaGeverifieerd e-mailadres voor stat.haifa.ac.il
Andreas TsanakasProfessor of Risk Management, Bayes Business School, City, University of LondonGeverifieerd e-mailadres voor city.ac.uk
Griselda DeelstraUniversité libre de BruxellesGeverifieerd e-mailadres voor ulb.ac.be
Tim VerdonckProfessor Statistics and Data Science, UAntwerpGeverifieerd e-mailadres voor uantwerpen.be
Peter RousseeuwKU Leuven, BelgiumGeverifieerd e-mailadres voor rousseeuw.net
Silvana PesentiUniversity of TorontoGeverifieerd e-mailadres voor utoronto.ca
Oleg BondarenkoUniversity of Illinois at ChicagoGeverifieerd e-mailadres voor uic.edu
Michel DenuitISBA, LIDAM, UCLouvainGeverifieerd e-mailadres voor uclouvain.be

Volgen

Steven Vanduffel

Professor, Vrije Universiteit Brussel

Geverifieerd e-mailadres voor vub.be - Homepage

Insurance Mathematics Financial Engineering Actuarial Science Operations Research


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Risk measures and comonotonicity: a review J Dhaene, S Vanduffel, MJ Goovaerts, R Kaas, Q Tang, D Vyncke Stochastic models 22 (4), 573-606, 2006	396	2006
Optimal capital allocation principles J Dhaene, A Tsanakas, EA Valdez, S Vanduffel Journal of Risk and Insurance 79 (1), 1-28, 2012	303	2012
Can a coherent risk measure be too subadditive? J Dhaene, RJA Laeven, S Vanduffel, G Darkiewicz, MJ Goovaerts Journal of Risk and Insurance 75 (2), 365-386, 2008	184	2008
Value‐at‐risk bounds with variance constraints C Bernard, L Rüschendorf, S Vanduffel Journal of Risk and Insurance 84 (3), 923-959, 2017	123	2017
Some results on the CTE-based capital allocation rule J Dhaene, L Henrard, Z Landsman, A Vandendorpe, S Vanduffel Insurance: Mathematics and Economics 42 (2), 855-863, 2008	109	2008
The minimum regularized covariance determinant estimator K Boudt, PJ Rousseeuw, S Vanduffel, T Verdonck Statistics and Computing 30 (1), 113-128, 2020	106	2020
Comonotonic approximations for optimal portfolio selection problems J Dhaene, S Vanduffel, MJ Goovaerts, R Kaas, D Vyncke Journal of Risk and Insurance 72 (2), 253-300, 2005	94	2005
Explicit representation of cost-efficient strategies C Bernard, PP Boyle, S Vanduffel Finance 35 (2), 5-55, 2014	91	2014
Comparing approximations for risk measures of sums of nonindependent lognormal random variables S Vanduffel, T Hoedemakers, J Dhaene North American Actuarial Journal 9 (4), 71-82, 2005	91	2005
A new approach to assessing model risk in high dimensions C Bernard, S Vanduffel Journal of Banking & Finance 58, 166-178, 2015	81	2015
On the parameterization of the CreditRisk+ model for estimating credit portfolio risk A Vandendorpe, ND Ho, S Vanduffel, P Van Dooren Insurance: Mathematics and Economics 42 (2), 736-745, 2008	74	2008
Optimal approximations for risk measures of sums of lognormals based on conditional expectations S Vanduffel, X Chen, J Dhaene, M Goovaerts, L Henrard, R Kaas Journal of Computational and Applied Mathematics 221 (1), 202-218, 2008	67	2008
Solvency capital, risk measures and comonotonicity: a review J Dhaene, S Vanduffel, Q Tang, M Goovaerts, R Kaas, D Vyncke Open Access publications from Katholieke Universiteit Leuven, 2004	61	2004
How robust is the value-at-risk of credit risk portfolios? C Bernard, L Rüschendorf, S Vanduffel, J Yao The European Journal of Finance 23 (6), 507-534, 2017	60	2017
Risk bounds for factor models C Bernard, L Rüschendorf, S Vanduffel, R Wang Finance and Stochastics 21, 631-659, 2017	57	2017
Measuring portfolio risk under partial dependence information C Bernard, M Denuit, S Vanduffel Journal of Risk and Insurance 85 (3), 843-863, 2018	55	2018
Mean–variance optimal portfolios in the presence of a benchmark with applications to fraud detection C Bernard, S Vanduffel European Journal of operational research 234 (2), 469-480, 2014	52	2014
Robust distortion risk measures C Bernard, SM Pesenti, S Vanduffel Mathematical Finance 34 (3), 774-818, 2024	51	2024
Bounds and approximations for sums of dependent log-elliptical random variables EA Valdez, J Dhaene, M Maj, S Vanduffel Insurance: Mathematics and Economics 44 (3), 385-397, 2009	47	2009
Capital requirements, risk measures and comonotonicity J Dhaene, S Vanduffel, Q Tang, MJ Goovaerts, R Kaas, D Vyncke Belgian Actuarial Bulletin 4 (1), 53-61, 2004	47	2004

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs