Siem Jan Koopman

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2018
Citaties	21881	7468
h-index	62	40
i10-index	157	107

1600

800

400

1200

19971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202354 78 102 143 163 262 375 420 532 659 596 799 807 994 957 1120 1048 1213 1167 1282 1226 1402 1392 1342 1550 1589 188

Openbare toegang

Alles bekijken

49 artikelen

6 artikelen

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

Andre LucasVrije Universiteit Amsterdam and Tinbergen InstituteGeverifieerd e-mailadres voor vu.nl
Neil ShephardFrank B. Baird Jr, Professor of Science, Dept of Economics & Dept of Statistics, Harvard UniversityGeverifieerd e-mailadres voor fas.harvard.edu
Marius OomsAssociate Professor of Econometrics VU University AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor feweb.vu.nl
Bernd SchwaabResearch Economist; European Central BankGeverifieerd e-mailadres voor ecb.int
Drew CrealAssociate Professor of Economics, University of Notre DameGeverifieerd e-mailadres voor nd.edu
Rutger LitResearch fellow, VU AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor vu.nl
Michel van der WelProfessor, Erasmus University RotterdamGeverifieerd e-mailadres voor ese.eur.nl
virginie dordonnatRéseau de transport d'électricité, FranceGeverifieerd e-mailadres voor rte-france.com
Geert MestersUniversitat Pompeu Fabra, Barcelona GSE & Vrije Universiteit AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor upf.edu
Sunčica VujićUniversity of AntwerpGeverifieerd e-mailadres voor uantwerpen.be
M. Angeles CarneroUniversidad de AlicanteGeverifieerd e-mailadres voor ua.es
Desislava PetrovaBarcelona Institute for Global Health (ISGlobal)Geverifieerd e-mailadres voor isglobal.org
António RuaBanco de PortugalGeverifieerd e-mailadres voor bportugal.pt
Marcel ScharthUniversity of Sydney Business SchoolGeverifieerd e-mailadres voor sydney.edu.au
John AstonStatistical Laboratory, DPMMS, University of CambridgeGeverifieerd e-mailadres voor statslab.cam.ac.uk
Julia SchaumburgAssociate Professor, Vrije Universiteit AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor vu.nl
Albert J. MenkveldVrije Universiteit AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor vu.nl
Falk BräuningFederal Reserve Bank of BostonGeverifieerd e-mailadres voor bos.frb.org
Eric ZivotProfessor of Economics, University of WashingtonGeverifieerd e-mailadres voor uw.edu
Marco RianiUniversity of ParmaGeverifieerd e-mailadres voor unipr.it

Volgen

Siem Jan Koopman

Professor of Econometrics, Vrije Universiteit Amsterdam

Geverifieerd e-mailadres voor vu.nl - Homepage

Econometrics Time Series Financial Econometrics Forecasting Kalman filter


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Time series analysis by state space methods J Durbin, SJ Koopman OUP Oxford, 2012	4901	2012
STAMP 6.0: Structural time series analyser, modeller and predictor SJ Koopman, AC Harvey, JA Doornik, N Shephard London: Timberlake Consultants, 2000	1039	2000
Generalized autoregressive score models with applications D Creal, SJ Koopman, A Lucas Journal of Applied Econometrics 28 (5), 777-795, 2013	870	2013
A simple and efficient simulation smoother for state space time series analysis J Durbin, SJ Koopman Biometrika 89 (3), 603-616, 2002	790	2002
Forecasting daily variability of the S&P 100 stock index using historical, realised and implied volatility measurements SJ Koopman, B Jungbacker, E Hol Journal of Empirical Finance 12 (3), 445-475, 2005	740	2005
Statistical algorithms for models in state space using SsfPack 2.2 SJ Koopman, N Shephard, JA Doornik The Econometrics Journal 2 (1), 107-160, 1999	665	1999
Monte Carlo maximum likelihood estimation for non-Gaussian state space models J Durbin, SJ Koopman Biometrika 84 (3), 669-684, 1997	584	1997
An introduction to state space time series analysis JJF Commandeur, SJ Koopman Oxford university press, 2007	533	2007
Time series analysis of non‐Gaussian observations based on state space models from both classical and Bayesian perspectives J Durbin, SJ Koopman Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology …, 2000	484	2000
Estimation of stochastic volatility models via Monte Carlo maximum likelihood G Sandmann, SJ Koopman Journal of Econometrics 87 (2), 271-301, 1998	460	1998
10 Structural time series models AC Harvey, N Shephard Elsevier 11, 261-302, 1993	346	1993
Diagnostic checking of unobserved-components time series models AC Harvey, SJ Koopman Journal of Business & Economic Statistics 10 (4), 377-389, 1992	328	1992
Forecasting hourly electricity demand using time-varying splines A Harvey, SJ Koopman Journal of the American Statistical Association 88 (424), 1228-1236, 1993	326	1993
Periodic seasonal Reg-ARFIMA–GARCH models for daily electricity spot prices SJ Koopman, M Ooms, MA Carnero Journal of the American Statistical Association 102 (477), 16-27, 2007	319	2007
Exact initial Kalman filtering and smoothing for nonstationary time series models SJ Koopman Journal of the American Statistical Association 92 (440), 1630-1638, 1997	318	1997
A dynamic multivariate heavy-tailed model for time-varying volatilities and correlations D Creal, SJ Koopman, A Lucas Journal of Business & Economic Statistics 29 (4), 552-563, 2011	306	2011
Disturbance smoother for state space models SJ Koopman Biometrika 80 (1), 117-126, 1993	301	1993
The stochastic volatility in mean model: empirical evidence from international stock markets SJ Koopman, E Hol Uspensky Journal of applied Econometrics 17 (6), 667-689, 2002	256	2002
Business and default cycles for credit risk SJ Koopman, A Lucas Journal of Applied Econometrics 20 (2), 311-323, 2005	226	2005
Analyzing the term structure of interest rates using the dynamic Nelson–Siegel model with time-varying parameters SJ Koopman, MIP Mallee, M Van der Wel Journal of Business & Economic Statistics 28 (3), 329-343, 2010	218	2010

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs