Rogier Quaedvlieg

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2018
Citaties	701	625
h-index	9	9
i10-index	9	9

220

110

165

20142015201620172018201920202021202220233 4 18 39 51 66 122 147 215 20

Openbare toegang

Alles bekijken

8 artikelen

1 artikel

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

Tim BollerslevDuke UniversityGeverifieerd e-mailadres voor duke.edu
Andrew PattonZelter Family Professor of Economics and Finance, Duke UniversityGeverifieerd e-mailadres voor duke.edu
Sébastien LaurentAMSE, IAE, Aix-Marseille UniversitéGeverifieerd e-mailadres voor iae-aix.com
Zhipeng LiaoProfessor, Department of Economics, UCLAGeverifieerd e-mailadres voor econ.ucla.edu
Stephan SmeekesMaastricht UniversityGeverifieerd e-mailadres voor maastrichtuniversity.nl
Christophe HurlinProfessor of Economics, University of OrleansGeverifieerd e-mailadres voor univ-orleans.fr
Asger LundePartner, Copenhagen EconomicsGeverifieerd e-mailadres voor copenhageneconomics.com
Kris BoudtGhent University, Vrije Universiteit Brussel, Vrije Universiteit AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor ugent.be
Orimar SauriProfessor of Mathematics, Aalborg UniversityGeverifieerd e-mailadres voor math.aau.dk
Marcelo C. MedeirosProfessor, Department of Economics, The University of Illinois at Urbana-ChampaignGeverifieerd e-mailadres voor illinois.edu
Jia LiLee Kong Chian Professor of Economics, Singapore Management University

Volgen

Rogier Quaedvlieg

European Central Bank

Geverifieerd e-mailadres voor ecb.europa.eu - Homepage

Financial Econometrics Forecasting Risk Management


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Exploiting the Errors: A Simple Approach for Improved Volatility Forecasting T Bollerslev, AJ Patton, R Quaedvlieg Journal of Econometrics 192 (1), 1-18, 2016	347	2016
Modeling and Forecasting (Un) Reliable Realized Covariances for More Reliable Financial Decisions T Bollerslev, AJ Patton, R Quaedvlieg Journal of Econometrics 207 (1), 71-91, 2018	86	2018
Multi-Horizon Forecast Comparison R Quaedvlieg Journal of Business & Economic Statistics 39 (1), 40-53, 2021	60	2021
Realized Semicovariances T Bollerslev, J Li, AJ Patton, R Quaedvlieg Econometrica 88 (4), 1515-1551, 2020	52	2020
Positive Semidefinite Integrated Covariance Estimation, Factorizations and Asynchronicity K Boudt, S Laurent, A Lunde, R Quaedvlieg, O Sauri Journal of Econometrics 196 (2), 347-367, 2017	37	2017
Realized Semibetas: Disentangling ''good'' and ''bad'' downside risks T Bollerslev, AJ Patton, R Quaedvlieg Journal of Financial Economics 144 (1), 227-246, 2022	29*	2022
Multivariate Leverage Effects and Realized Semicovariance GARCH Models T Bollerslev, AJ Patton, R Quaedvlieg Journal of Econometrics 217 (2), 411-430, 2020	27	2020
Conditional Superior Predictive Ability J Li, Z Liao, R Quaedvlieg Review of Economic Studies 89 (2), 843-875, 2022	26	2022
Risk Measure Inference C Hurlin, S Laurent, R Quaedvlieg, S Smeekes Journal of Business & Economic Statistics 35 (4), 499-512, 2017	22	2017
Hedging Long-Term Liabilities R Quaedvlieg, PC Schotman Journal of Financial Econometrics, 2020	8*	2020
From Zero to Hero: Realized Partial (Co) Variances T Bollerslev, MC Medeiros, AJ Patton, R Quaedvlieg Journal of Econometrics, 2021	7	2021
Granular Betas and Risk Premium Functions T Bollerslev, AJ Patton, R Quaedvlieg Working Paper, 2022		2022
Conditional Evaluation of Predictive Models: The cspa Command J Li, Z Liao, R Quaedvlieg, W Zhou		2022

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–13

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs