Christian M. Hafner

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2018
Citaties	4673	1962
h-index	39	23
i10-index	58	45

440

220

110

330

199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202315 22 30 35 60 61 106 104 96 125 184 151 140 211 231 216 238 287 302 329 279 357 405 431 150

Openbare toegang

Alles bekijken

23 artikelen

0 artikelen

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

Wolfgang Karl HärdleHumboldt-Universität zu Berlin, Ladislaus von Bortkiewicz Professor of StatisticsGeverifieerd e-mailadres voor hu-berlin.de
Luc BauwensProfessor of Economics, Université catholique de LouvainGeverifieerd e-mailadres voor uclouvain.be
Hans MannerUniversity of GrazGeverifieerd e-mailadres voor uni-graz.at
Oliver LintonUNIVERSITY OF CAMBRIDGEGeverifieerd e-mailadres voor cam.ac.uk
Jeroen VK RomboutsESSEC Business SchoolGeverifieerd e-mailadres voor essec.edu
Philip Hans FransesErasmus School of EconomicsGeverifieerd e-mailadres voor ese.eur.nl
Sébastien LaurentAMSE, IAE, Aix-Marseille UniversitéGeverifieerd e-mailadres voor iae-aix.com
Dick van DijkProfessor of Financial Econometrics, Erasmus University RotterdamGeverifieerd e-mailadres voor ese.eur.nl
Leopold SimarUniversité Catholique de LouvainGeverifieerd e-mailadres voor uclouvain.be
Rong ChenRong Chen, Professor of Statistics, Rutgers UniversityGeverifieerd e-mailadres voor stat.rutgers.edu
Michael McAleerProfessor of Quantitative Finance, Erasmus University RotterdamGeverifieerd e-mailadres voor ese.eur.nl
Dedy Dwi PrastyoDepartment of Statistics, Institut Teknologi Sepuluh NopemberGeverifieerd e-mailadres voor statistika.its.ac.id
Walid Ben OmraneProfessor of Finance, Goodman School of BusinessGeverifieerd e-mailadres voor brocku.ca
Diane PierretAssistant Professor, University of LuxembourgGeverifieerd e-mailadres voor uni.lu
Peter bossaertsUniversity of CambrideGeverifieerd e-mailadres voor rioja.caltech.edu
Haris MunandarResearch Economist, Bank IndonesiaGeverifieerd e-mailadres voor bi.go.id
Cathy Yi-Hsuan ChenAdam Smith Business School, University of GlasgowGeverifieerd e-mailadres voor glasgow.ac.uk
Prof. Dr. Lijian Yang 杨立坚Center for Statistical Science & Department of Industrial Engineering, Tsinghua UniversityGeverifieerd e-mailadres voor tsinghua.edu.cn
Linqi WangUniversity of CambridgeGeverifieerd e-mailadres voor cam.ac.uk
Zongwu CaiDepartment of Economics, University of KansasGeverifieerd e-mailadres voor ku.edu

Volgen

Christian M. Hafner

Professor of econometrics, UCL Louvain-la-Neuve

Geverifieerd e-mailadres voor uclouvain.be

financial econometrics


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Statistics of financial markets J Franke, WK Härdle, CM Hafner Springer, 2004	458	2004
Volatility impulse responses for multivariate GARCH models: An exchange rate illustration CM Hafner, H Herwartz Journal of International Money and Finance 25 (5), 719-740, 2006	251*	2006
Dynamic stochastic copula models: Estimation, inference and applications CM Hafner, H Manner Journal of Applied Econometrics 27 (2), 269-295, 2012	202	2012
A Lagrange multiplier test for causality in variance CM Hafner, H Herwartz Economics letters 93 (1), 137-141, 2006	202	2006
Handbook of volatility models and their applications L Bauwens, CM Hafner, S Laurent John Wiley & Sons, 2012	197	2012
Einführung in die Statistik der Finanzmärkte J Franke, WK Härdle, CM Hafner Springer-Verlag, 2012	191*	2012
A generalized dynamic conditional correlation model: simulation and application to many assets CM Hafner, PH Franses Econometric Reviews 28 (6), 612-631, 2009	175*	2009
Testing for bubbles in cryptocurrencies with time-varying volatility CM Hafner Journal of Financial Econometrics 18 (2), 233-249, 2020	131	2020
On asymptotic theory for multivariate GARCH models CM Hafner, A Preminger Journal of Multivariate Analysis 100 (9), 2044-2054, 2009	124	2009
Nonlinear time series analysis R Chen, C Hafner w. Eddy, 287, 1995	116	1995
Testing for causality in variance using multivariate GARCH models CM Hafner, H Herwartz Annales d'Economie et de Statistique, 215-241, 2008	114*	2008
Fourth moment structure of multivariate GARCH models CM Hafner Journal of Financial Econometrics 1 (1), 26-54, 2003	114	2003
On the estimation of dynamic conditional correlation models CM Hafner, O Reznikova Computational Statistics & Data Analysis 56 (11), 3533-3545, 2012	113	2012
Efficient estimation of a multivariate multiplicative volatility model CM Hafner, O Linton Journal of econometrics 159 (1), 55-73, 2010	103	2010
Discrete time option pricing with flexible volatility estimation W Härdle, CM Hafner Finance and Stochastics 4, 189-207, 2000	103	2000
Efficient estimation of a semiparametric dynamic copula model CM Hafner, O Reznikova Computational Statistics & Data Analysis 54 (11), 2609-2627, 2010	94	2010
Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility C Hafner Springer Science & Business Media, 2013	89	2013
A one line derivation of EGARCH M McAleer, CM Hafner Econometrics 2 (2), 92-97, 2014	88	2014
Sentiment-induced bubbles in the cryptocurrency market CYH Chen, CM Hafner Journal of Risk and Financial Management 12 (2), 53, 2019	83	2019
Testing for linear vector autoregressive dynamics under multivariate generalized autoregressive heteroskedasticity CM Hafner, H Herwartz Statistica Neerlandica 63 (3), 294-323, 2009	78	2009

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs