Christian M. Hafner

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2016
Citaties	3796	1688
h-index	35	22
i10-index	51	39

340

170

255

1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202115 22 27 31 60 66 101 101 96 118 196 163 126 221 226 219 236 291 290 336 273 336 160

Openbare toegang

Alles weergeven

13 artikelen

0 artikelen

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

Wolfgang Karl HärdleHumboldt-Universität zu Berlin, Ladislaus von Bortkiewicz Professor of StatisticsGeverifieerd e-mailadres voor hu-berlin.de
Luc BauwensProfessor of Economics, Université catholique de LouvainGeverifieerd e-mailadres voor uclouvain.be
Hans MannerUniversity of GrazGeverifieerd e-mailadres voor uni-graz.at
Oliver LintonUNIVERSITY OF CAMBRIDGEGeverifieerd e-mailadres voor cam.ac.uk
Jeroen VK RomboutsESSEC Business SchoolGeverifieerd e-mailadres voor essec.edu
Philip Hans FransesGeverifieerd e-mailadres voor ese.eur.nl
Dick van DijkProfessor of Financial Econometrics, Erasmus University RotterdamGeverifieerd e-mailadres voor ese.eur.nl
Sébastien LaurentGREQAM, Aix-Marseille UniversitéGeverifieerd e-mailadres voor iae-aix.com
Leopold SimarUniversité Catholique de LouvainGeverifieerd e-mailadres voor uclouvain.be
Michael McAleerProfessor of Quantitative Finance, Erasmus University RotterdamGeverifieerd e-mailadres voor ese.eur.nl
Dedy Dwi PrastyoDepartment of Statistics, Institut Teknologi Sepuluh NopemberGeverifieerd e-mailadres voor statistika.its.ac.id
Walid Ben OmraneProfessor of Finance, Goodman School of BusinessGeverifieerd e-mailadres voor brocku.ca
Diane PierretAssistant Professor, Luxembourg School of FinanceGeverifieerd e-mailadres voor uni.lu
Peter bossaertsThe University of MelbourneGeverifieerd e-mailadres voor rioja.caltech.edu
Rong ChenRong Chen, Professor of Statistics, Rutgers UniversityGeverifieerd e-mailadres voor stat.rutgers.edu
Lijian Yang 杨立坚ProfessorGeverifieerd e-mailadres voor tsinghua.edu.cn
Jörg BreitungUniversity of CologneGeverifieerd e-mailadres voor statistik.uni-koeln.de
Francesco ViolanteENSAE - CRESTGeverifieerd e-mailadres voor ensae.fr
Marc HoffmannProfessor of Statistics, University Paris-DauphineGeverifieerd e-mailadres voor ceremade.dauphine.fr
Brenda López-CabreraHumboldt-Universität zu BerlinGeverifieerd e-mailadres voor wiwi.hu-berlin.de

Christian M. Hafner

Professor of econometrics, UCL Louvain-la-Neuve

Geverifieerd e-mailadres voor uclouvain.be

financial econometrics


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Statistics of financial markets J Franke, WK Härdle, CM Hafner Springer, 2004	419	2004
Volatility impulse responses for multivariate GARCH models: An exchange rate illustration CM Hafner, H Herwartz Journal of International Money and Finance 25 (5), 719-740, 2006	204*	2006
Einführung in die Statistik der Finanzmärkte J Franke, WK Härdle, CM Hafner Springer-Verlag, 2012	182*	2012
Dynamic stochastic copula models: Estimation, inference and applications CM Hafner, H Manner Journal of Applied Econometrics 27 (2), 269-295, 2012	176	2012
Handbook of volatility models and their applications L Bauwens, CM Hafner, S Laurent John Wiley & Sons, 2012	168	2012
Handbook of volatility models and their applications L Bauwens, CM Hafner, S Laurent John Wiley & Sons, 2012	168	2012
A generalized dynamic conditional correlation model: simulation and application to many assets CM Hafner, PH Franses Econometric Reviews 28 (6), 612-631, 2009	167*	2009
A Lagrange multiplier test for causality in variance CM Hafner, H Herwartz Economics letters 93 (1), 137-141, 2006	161	2006
Fourth moment structure of multivariate GARCH models CM Hafner Journal of Financial Econometrics 1 (1), 26-54, 2003	116	2003
Testing for causality in variance using multivariate GARCH models CM Hafner, H Herwartz Annales d'Economie et de Statistique, 215-241, 2008	107*	2008
Discrete time option pricing with flexible volatility estimation W Härdle, CM Hafner Finance and Stochastics 4 (2), 189-207, 2000	98	2000
On asymptotic theory for multivariate GARCH models CM Hafner, A Preminger Journal of Multivariate Analysis 100 (9), 2044-2054, 2009	94	2009
On the estimation of dynamic conditional correlation models CM Hafner, O Reznikova Computational Statistics & Data Analysis 56 (11), 3533-3545, 2012	92	2012
Efficient estimation of a multivariate multiplicative volatility model CM Hafner, O Linton Journal of econometrics 159 (1), 55-73, 2010	86	2010
Efficient estimation of a semiparametric dynamic copula model CM Hafner, O Reznikova Computational Statistics & Data Analysis 54 (11), 2609-2627, 2010	85	2010
Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility C Hafner Springer Science & Business Media, 2013	74	2013
A one line derivation of EGARCH M McAleer, CM Hafner Econometrics 2 (2), 92-97, 2014	71	2014
Multivariate mixed normal conditional heteroskedasticity L Bauwens, CM Hafner, JVK Rombouts Computational Statistics & Data Analysis 51 (7), 3551-3566, 2007	71	2007
Semiparametric multivariate volatility models CM Hafner, JVK Rombouts Econometric Theory, 251-280, 2007	70*	2007
Analytical quasi maximum likelihood inference in multivariate volatility models CM Hafner, H Herwartz Metrika 67 (2), 219-239, 2008	68*	2008

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

PDF uploaden

Deze auteur volgen

Geciteerd door

Medeauteurs