Christian M. Hafner

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2017
Citaties	4207	1784
h-index	37	22
i10-index	54	42

400

200

100

300

19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202215 21 28 31 62 58 102 106 96 118 200 171 126 221 233 215 241 282 304 340 259 339 390 141

Openbare toegang

Alles bekijken

17 artikelen

0 artikelen

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

Wolfgang Karl HärdleHumboldt-Universität zu Berlin, Ladislaus von Bortkiewicz Professor of StatisticsGeverifieerd e-mailadres voor hu-berlin.de
Luc BauwensProfessor of Economics, Université catholique de LouvainGeverifieerd e-mailadres voor uclouvain.be
Hans MannerUniversity of GrazGeverifieerd e-mailadres voor uni-graz.at
Oliver LintonUNIVERSITY OF CAMBRIDGEGeverifieerd e-mailadres voor cam.ac.uk
Jeroen VK RomboutsESSEC Business SchoolGeverifieerd e-mailadres voor essec.edu
Philip Hans FransesGeverifieerd e-mailadres voor ese.eur.nl
Dick van DijkProfessor of Financial Econometrics, Erasmus University RotterdamGeverifieerd e-mailadres voor ese.eur.nl
Sébastien LaurentAMSE, IAE, Aix-Marseille UniversitéGeverifieerd e-mailadres voor iae-aix.com
Leopold SimarUniversité Catholique de LouvainGeverifieerd e-mailadres voor uclouvain.be
Michael McAleerProfessor of Quantitative Finance, Erasmus University RotterdamGeverifieerd e-mailadres voor ese.eur.nl
Dedy Dwi PrastyoDepartment of Statistics, Institut Teknologi Sepuluh NopemberGeverifieerd e-mailadres voor statistika.its.ac.id
Walid Ben OmraneProfessor of Finance, Goodman School of BusinessGeverifieerd e-mailadres voor brocku.ca
Haris MunandarResearch Economist, Bank IndonesiaGeverifieerd e-mailadres voor bi.go.id
Diane PierretAssistant Professor, Luxembourg School of FinanceGeverifieerd e-mailadres voor uni.lu
Peter bossaertsThe University of MelbourneGeverifieerd e-mailadres voor rioja.caltech.edu
Rong ChenRong Chen, Professor of Statistics, Rutgers UniversityGeverifieerd e-mailadres voor stat.rutgers.edu
Cathy Yi-Hsuan ChenAdam Smith Business School, University of GlasgowGeverifieerd e-mailadres voor glasgow.ac.uk
Prof. Dr. Lijian Yang 杨立坚Center for Statistical Science & Department of Industrial Engineering, Tsinghua UniversityGeverifieerd e-mailadres voor tsinghua.edu.cn
Jörg BreitungUniversity of CologneGeverifieerd e-mailadres voor statistik.uni-koeln.de
Zongwu CaiDepartment of Economics, University of KansasGeverifieerd e-mailadres voor ku.edu

Volgen

Christian M. Hafner

Professor of econometrics, UCL Louvain-la-Neuve

Geverifieerd e-mailadres voor uclouvain.be

financial econometrics


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Statistics of financial markets J Franke, WK Härdle, CM Hafner Springer, 2004	441	2004
Volatility impulse responses for multivariate GARCH models: An exchange rate illustration CM Hafner, H Herwartz Journal of International Money and Finance 25 (5), 719-740, 2006	228*	2006
Dynamic stochastic copula models: Estimation, inference and applications CM Hafner, H Manner Journal of Applied Econometrics 27 (2), 269-295, 2012	192	2012
Handbook of volatility models and their applications L Bauwens, CM Hafner, S Laurent John Wiley & Sons, 2012	189	2012
Einführung in die Statistik der Finanzmärkte J Franke, WK Härdle, CM Hafner Springer-Verlag, 2012	185*	2012
A Lagrange multiplier test for causality in variance CM Hafner, H Herwartz Economics letters 93 (1), 137-141, 2006	183	2006
A generalized dynamic conditional correlation model: simulation and application to many assets CM Hafner, PH Franses Econometric Reviews 28 (6), 612-631, 2009	171*	2009
Fourth moment structure of multivariate GARCH models CM Hafner Journal of Financial Econometrics 1 (1), 26-54, 2003	120	2003
Testing for causality in variance using multivariate GARCH models CM Hafner, H Herwartz Annales d'Economie et de Statistique, 215-241, 2008	115*	2008
On asymptotic theory for multivariate GARCH models CM Hafner, A Preminger Journal of Multivariate Analysis 100 (9), 2044-2054, 2009	109	2009
Discrete time option pricing with flexible volatility estimation W Härdle, CM Hafner Finance and Stochastics 4 (2), 189-207, 2000	103	2000
On the estimation of dynamic conditional correlation models CM Hafner, O Reznikova Computational Statistics & Data Analysis 56 (11), 3533-3545, 2012	98	2012
Efficient estimation of a multivariate multiplicative volatility model CM Hafner, O Linton Journal of econometrics 159 (1), 55-73, 2010	98	2010
Efficient estimation of a semiparametric dynamic copula model CM Hafner, O Reznikova Computational Statistics & Data Analysis 54 (11), 2609-2627, 2010	92	2010
Testing for bubbles in cryptocurrencies with time-varying volatility CM Hafner Journal of Financial Econometrics 18 (2), 233-249, 2020	91	2020
A one line derivation of EGARCH M McAleer, CM Hafner Econometrics 2 (2), 92-97, 2014	82	2014
Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility C Hafner Springer Science & Business Media, 2013	82	2013
Semiparametric multivariate volatility models CM Hafner, JVK Rombouts Econometric Theory 23 (2), 251-280, 2007	76*	2007
Multivariate volatility modeling of electricity futures L Bauwens, CM Hafner, D Pierret Journal of Applied Econometrics 28 (5), 743-761, 2013	73	2013
Analytical quasi maximum likelihood inference in multivariate volatility models CM Hafner, H Herwartz Metrika 67 (2), 219-239, 2008	73*	2008

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Deze auteur volgen

Geciteerd door

Medeauteurs