Dhaene Jan

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2019
Citaties	11324	2899
h-index	47	24
i10-index	118	55

620

310

155

465

19981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202435 71 80 147 192 195 329 479 563 397 502 470 501 523 492 604 587 563 519 515 446 398 432 493 524 591 458

Openbare toegang

Alles bekijken

17 artikelen

0 artikelen

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

Kaas, RobProfessor of Actuarial Statistics, University of AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor uva.nl
Steven VanduffelProfessor, Vrije Universiteit BrusselGeverifieerd e-mailadres voor vub.be
David VynckeUniversiteit GentGeverifieerd e-mailadres voor ugent.be
Michel DenuitISBA, LIDAM, UCLouvainGeverifieerd e-mailadres voor uclouvain.be
Vanmaele MichèleGhent University, Department of Applied Mathematics, Computer Science and StatisticsGeverifieerd e-mailadres voor ugent.be
Wim SchoutensGeverifieerd e-mailadres voor kuleuven.be
Griselda DeelstraUniversité libre de BruxellesGeverifieerd e-mailadres voor ulb.ac.be
Daniël LindersKU Leuven, BelgiumGeverifieerd e-mailadres voor kuleuven.be
Ann De SchepperUniversity of AntwerpGeverifieerd e-mailadres voor uantwerpen.be
Qihe TangUniversity of New South WalesGeverifieerd e-mailadres voor unsw.edu.au
Emiliano A. ValdezUniversity of ConnecticutGeverifieerd e-mailadres voor uconn.edu
Kukush AlexanderProfessor at Taras Shevchenko National University of Kyiv, Senior Researcher at NRCRMGeverifieerd e-mailadres voor knu.ua
Shaun WangSouthern University of Science and Technology, ChinaGeverifieerd e-mailadres voor risklighthouse.com
Luc HenrardUniversity of NamurGeverifieerd e-mailadres voor unamur.be
Karim BarigouUCLouvainGeverifieerd e-mailadres voor uclouvain.be
Andreas TsanakasProfessor of Risk Management, Bayes Business School, City, University of LondonGeverifieerd e-mailadres voor city.ac.uk
Ze ChenSchool of Finance, Renmin University of ChinaGeverifieerd e-mailadres voor ruc.edu.cn
Jan BeirlantKU LeuvenGeverifieerd e-mailadres voor wis.kuleuven.be
Julien TrufinProfessor of actuarial science at ULBGeverifieerd e-mailadres voor ulb.ac.be
Virginia R. YoungDepartment of Mathematics, University of MichiganGeverifieerd e-mailadres voor umich.edu

Volgen

Dhaene Jan

Ordinary Professor Actuarial Science, KU Leuven

Geverifieerd e-mailadres voor kuleuven.be - Homepage

Actuarial science risk management mathematical finance


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Modern actuarial risk theory R Kaas, M Goovaerts, J Dhaene Springer Science & Business Media, 2008	1550	2008
Actuarial theory for dependent risks: measures, orders and models M Denuit, J Dhaene, M Goovaerts, R Kaas John Wiley & Sons, 2006	1256	2006
The concept of comonotonicity in actuarial science and finance: theory J Dhaene, M Denuit, MJ Goovaerts, R Kaas, D Vyncke Insurance: Mathematics and Economics 31 (1), 3-33, 2002	952	2002
The concept of comonotonicity in actuarial science and finance: applications J Dhaene, M Denuit, MJ Goovaerts, R Kaas, D Vyncke Insurance: Mathematics and Economics 31 (2), 133-161, 2002	537	2002
Risk measures and comonotonicity: a review J Dhaene, S Vanduffel, MJ Goovaerts, R Kaas, Q Tang, D Vyncke Stochastic models 22 (4), 573-606, 2006	392	2006
Dependency of Risks and Stop-Loss Order1 J Dhaene, MJ Goovaerts ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA 26 (2), 201-212, 1996	320	1996
Optimal capital allocation principles J Dhaene, A Tsanakas, EA Valdez, S Vanduffel Journal of Risk and Insurance 79 (1), 1-28, 2012	298	2012
Upper and lower bounds for sums of random variables R Kaas, J Dhaene, MJ Goovaerts Insurance: Mathematics and Economics 27 (2), 151-168, 2000	295	2000
Economic capital allocation derived from risk measures J Dhaene, MJ Goovaerts, R Kaas North American Actuarial Journal 7 (2), 44-56, 2003	257	2003
Comonotonicity, correlation order and premium principles S Wang, J Dhaene Insurance: Mathematics and Economics 22 (3), 235-242, 1998	205	1998
Can a coherent risk measure be too subadditive? J Dhaene, RJA Laeven, S Vanduffel, G Darkiewicz, MJ Goovaerts Journal of Risk and Insurance 75 (2), 365-386, 2008	183	2008
On the dependency of risks in the individual life model J Dhaene, MJ Goovaerts Insurance: Mathematics and Economics 19 (3), 243-253, 1997	158	1997
The safest dependence structure among risks J Dhaene, M Denuit Insurance: Mathematics and Economics 25 (1), 11-21, 1999	156	1999
Some new classes of consistent risk measures MJ Goovaerts, R Kaas, J Dhaene, Q Tang Insurance: Mathematics and Economics 34 (3), 505-516, 2004	142	2004
Comonotonicity and maximal stop-loss premiums J Dhaene, S Wang, VR Young, M Goovaerts Bulletin of the Swiss Association of Actuaries 2, 99-113, 2000	136	2000
Remarks on quantiles and distortion risk measures J Dhaene, A Kukush, D Linders, Q Tang European Actuarial Journal 2, 319-328, 2012	121	2012
Risk measurement with equivalent utility principles M Denuit, J Dhaene, M Goovaerts, R Kaas, R Laeven Statistics & Risk Modeling 24 (1), 1-25, 2006	116	2006
An easy computable upper bound for the price of an arithmetic Asian option S Simon, MJ Goovaerts, J Dhaene Insurance: Mathematics and Economics 26 (2-3), 175-183, 2000	116	2000
Some results on the CTE-based capital allocation rule J Dhaene, L Henrard, Z Landsman, A Vandendorpe, S Vanduffel Insurance: Mathematics and Economics 42 (2), 855-863, 2008	108	2008
Bounds for the price of discrete arithmetic Asian options M Vanmaele, G Deelstra, J Liinev, J Dhaene, MJ Goovaerts Journal of Computational and Applied Mathematics 185 (1), 51-90, 2006	100	2006

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs